Прогноз Биткоин на 19 июля 2018. Goldman Sachs хочет работать с криптовалютами.


Прогноз Биткоин на 19 июля 2018. Goldman Sachs хочет работать с криптовалютами.

Биткоин продолжил свою восходящую тенденцию и в очередной раз протестировал крупный уровень сопротивления в районе 7500 долларов США, после чего вновь немного снизился. В целом картина остается на стороне покупателей.

Хорошие новости поддержали курс криптовалют. Вчера стало известно, что новый гендиректор Goldman Sachs рассматривает возможность работы с криптовалютами, а Bank of America подал патентную заявку на создание системы на базе технологии блокчейна.

Сигнал к покупкам Биткоин (BTC):

Покупателям на текущий момент вновь требуется пробой и закрепление выше уровня 7 330, что открывает новые максимумы в районе 7 500 и 7 700, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения, на покупки можно рассчитывать после ложного пробоя в районе 7 130 либо на отскок от 6 900.

Сигнал к продажам Биткоин (BTC):

Формирование ложного пробоя и возврат под уровень сопротивления 7 330 будет первым сигналом к продажам биткоина с целью снижения к поддержке 7 130. Однако основной целью продавцов будет тест более крупного уровня 6 900, что в целом также не будет представлять угрозы для текущей восходящей тенденции. В случае роста биткоина выше уровня 7 330, продавать биткоин можно на отскок от сопротивления 7 530 и 7 700.

bitcoin-forex-19-07-2018.png

Фрактальный анализ Золото, GOLD на 19 июля 2018


Фрактальный анализ: Золото, GOLD на 19 июля 2018

Прогноз на 19 июля:
Аналитический обзор в масштабе Н1:

gold-forex-19-07-2018.png

По Gold основными ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1245.49, 1239.59, 1235.48, 1231.68, 1225.90, 1220.41, 1216.18 и 1208.01. Здесь мы следим за нисходящей структурой от 9 июля. На текущий момент ожидаем движение к уровню – 1220.41, в коридоре 1220.41– 1216.18 краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1208.01 (вероятная дата достижения 18 – 19 июля), по достижении этого уровня ожидаем откат в коррекцию.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1231.68 – 1235.45, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1239.59, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящего движения.

Основная тенденция – нисходящая структура от 9 июля.

Торговые рекомендации:
Buy: 1231.68 Take profit: 1235.45
Buy: 1235.52 Take profit: 1239.55
Sell: 1225.70 Take profit: 1220.60
Sell: 1216.10 Take profit: 1208.30

RBICAO элегантная и надежная стратегия торговли на Range Bars


RBICAO — элегантная и надежная стратегия торговли на Range Bars

Добрый день дамы и господа форекс трейдеры!

Что мы ищем в стратегиях для трейдинга ? Точность, понятные и четкие правила, отсутствие излишней информации на графике и нестандартный подход. Все эти качества объединяет в себе торговая система RBICAO, сочетая торговлю на необычном виде графиков (range bars), легендарные индикаторы Awesome oscillator и Ichimoku, а также основы Price Action. Коктейль вышел на удивление лаконичным и элегантным, — ТС недаром популярна на западе уже несколько лет.

Характеристики ТС RBICAO

Платформы: MetaTrader 4Ctrader
Валютные пары: AUDCAD, AUDJPY, AUDUSD, EURCAD, EURJPY, EURUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPJPY, GBPUSD, NZDJPY, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY.
Таймфрейм: М2
Время торговли: Европейская и Американская сессии.
Рекомендуемые брокеры: Alpari, RoboForex, Forex4you

Идея в основе ТС RBICAO

Идея, которая лежит в основе стратегии — достаточно проста. Заключается она в захвате движения после флета. Как правило, пробой канала вызывает последующий сильный ценовой трендовый импульс, именно это движение мы и должны поймать.

Выход из позиции с фиксацией прибыли происходит на дивергенции, расхождении направления движения котировок с показаниями индикатора Awesome Oscillator (AO).

Казалось бы — в идее нет ничего нового, но куда больший интерес представляет сам подход к решению задачи, в котором применяются нестандартные графики, классические индикаторы в сочетании с Price Action и уровнями поддержки/сопротивления, а также дивергенции. В результате мы получаем такой коктейль, который бьет точно в цель.

Инструменты ТС RBICAO

Система в сборке выглядит следующим образом (таймфрейм – М2):

А обычный график М5 выглядит так:

Разный вид графиков объясняется спецификой формирования графиков Range Bars. О Range Bars подробно мы писали тут.

Основное отличие графиков Range Bars в том, что они не привязаны к времени. В нашем случае новый бар возникает только тогда, когда цена совершит колебание на  5 старых пунктов в любую сторону от точки закрытия предыдущей свечи. При меньшем диапазоне колебаний нет новой свечи, вне зависимости от того, сколько прошло времени — хоть 10 минут, хоть час. Пока цена не сдвинется на 5 пунктов, — новой свечи не будет.

Установка Range Bars осуществляется следующим образом:

  • В архиве со стратегией находим папки MQL4 и templates и копируем их;
  • Папки необходимо вставить в каталог данных терминала и согласиться на замену;

  • Перезапустить терминал;
  • После этого открываете график валютной пары, для которой хотите построить Range Bars, переходим в панель «Навигатор», выбираем каталог «Индикаторы», нажав «+», и находим в списке RangeBarChart и перетягиваем его на график;

  • В настройках меняем значение PipRange на 5.0;
  • Переходим в «Файл» — «Открыть автономно».

В списке находим график «GBPUSD, М2» и нажимаем «Открыть».

На графике кликаем правой кнопкой мыши, выбираем пункт «Шаблон» и RBICAO.

После выполнения всех этих пунктов вы увидите график в том виде, в котором он должен быть. Стоит помнить, что тот график, к которому привязаны индикаторы для построения Range Bars, закрывать нельзя — иначе работать система перестанет.

Кроме Range Bars на графике также имеется облако Ишимоку, о котором вы также можете найти подробную и обширную статью на нашем сайте. Также внизу можно видеть Awesome Oscillator.

Настройки для индикаторов выглядят следующим образом:

  • Range Bars – 5 пунктов;
  • Awesome Oscillator – стандартные настройки;
  • Облако Ишимоку – 9, 16, 26.

Правила входа по стратегии RBICAO

Сделка на продажу (short) открывается отложенным ордером типа Sell Stop при условиях:

  1. Пересечения осциллятором Awesome Oscillator  отметки 0 (ноль) сверху вниз — столбики гистограммы переходят из положительной в отрицательную область значений;
  2. Закрытия Range Bars под облаком ниже “цветной зоны”;
  3. Пробоя уровня поддержки, построенного на ближайшем локальном экстремуме
  4. По желанию (необязательное правило) — входим только после отката цены по правилу паттерна 1-2-3.

Отложенный ордер следует располагать чуть ниже уровня.

Длинная позиция по выбранной валютной паре (buy) открывается отложенным ордером типа Buy Stop при условиях:

  1. Перехода столбика гистограммы осциллятора Awesome Oscillator из отрицательной в положительную  область значений (пересечение нулевой отметки снизу вверх);
  2. Закрытия Range Bars выше цветовой зоны облака Ишимоку;
  3. Пробоя уровня сопротивления, построенного на ближайшем локальном экстремуме,
  4. По желанию (автор не применяет это правило) — вход после образования паттерна 1-2-3.

Отложенный ордер ставится выше уровня пробоя.

Дополнительно

Не рекомендуются сделки во время выхода важных новостей — желательно прекратить торговлю за полчаса и продолжить ее также после получасового ожидания. Значимость и время публикации можно посмотреть в экономическом календаре на нашем сайте. Три отметки — это знак запрета на торговлю по стратегии RBICAO.

Автор стратегии не использует для входа паттерн 1-2-3, входит при пробое  ближайшего локального уровня (при наличии остальных сигналов для сделки)

Мани-менеджмент стандартный – риск 1-2% на сделку. Конкретный размер позиции можно вычислить, воспользовавшись калькулятором лота на нашем сайте.

Стоп-Лосс и Тейк-Профит

Stop-loss мы ставим за локальный экстремум, но при этом он не должен превышать 20 пунктов.

С точки зрения выхода из стратегии по Take-Profit — то здесь абсолютная свобода действий. Можно выходить по AO, когда цвет гистограммы начинает меняться и сам индикатор двигается в противоположном направлении:

Другие варианты — возврат цены к облаку или пересечение линии Kijun, обозначенной синим цветом, а также на сигнале дивергенции AO. Последний вариант чаще всего используется автором стратегии.

Старайтесь, чтобы Take-Profit был больше Stop-loss. При движении в нашу сторону можно уменьшать стоп и переводить сделку в безубыток.

Примеры сделок

В качестве примеров применения стратегии можно рассмотреть несколько входов автора торговой системы RBICAO.

Поиск точки входа начинается с момента, когда AO пересекает нулевую отметку (1), затем цена выходит наверх облака Ишимоку (2). Автор рисует ближайший локальный уровень и на его пробое входит (3), не дожидаясь паттерна 1-2-3. Такие входы также оправданы, но, если вы хотите большей уверенности, то нужно ждать 1-2-3. Выходит автор на уровне, где цена долгое время толклась под средней линией Ишимоку. В результате удалось получить 59 пунктов.

Во втором примере автор выходит по сигналу дивергенции на паре GBPNZD. Поиск сигнала начинается с традиционного показания индикатора AO, пересекающего ноль (1). После выхода Range Bar выше облака Ишимоку (2), трейдер определяет сопротивление и входит на пробое локального уровня (3), опять таки не дожидаясь паттерна 1-2-3. 

Еще один пример по инструменту GBPUSD. Цена пересекла AO и облако Ишимоку, автор, опять же, установил пробой локального уровня без 1-2-3 и вышел на дивергенции.  

На следующем примере, для разнообразия, автор входит и выходит на дивергенции:

При использовании стратегии RBICAO сложности могут возникнуть на участках флета, где индикатор Awesome Oscillator показывает множество пересечений нулевой линии.

Рассмотрим сложный пример на графике EURUSD. Тут явно видно несколько ложных сигналов, от следования которым спасает фильтр обязательного пробоя уровня.

На горизонтальной линии А свеча оказывается ниже облака вместе со сменой сигнала гистограммы АО с плюса на минус. Но пересечения локальной поддержки не происходит, только касание. Если оно ввело трейдера в заблуждение, отсутствие отработки паттерна 1-2-3 спасло бы его от убыточного входа.

В точке В свеча не смогла подняться выше облака Ишимоку, раньше сменился сигнал осциллятора, но возврат гистограммы обратно к отрицательным значениям в точке С привел к образованию двух сигналов на вход. Уровень поддержки снова послужил фильтром, отсеявшим сделку, он по-прежнему находился в той же точке, что и для случая А.

Ситуация на вертикальной линии D привела к появлению трех сигналов: AO перебрался в положительную область, а свече удалось закрыться выше облака и коснуться хвостом линии сопротивления. Буквально 1-2 пункта решили: состоялся бы в данном случае вход на пробой уровня или нет. Единственное, что спасло бы трейдера от ложного входа — неотработка паттерна 1-2-3.

Таким образом, примеры показывают, что добавление фильтра в виде Паттерна 123 заметно улучшает точность, но сильно снижает количество сделок.

И еще один вход. AO пересекла нулевую отметку, график находится ниже облака Ишимоку и пересекает ближайший экстремум. Здесь мы бы не ждали паттерна 1-2-3. Можно согласиться с автором, что он бывает достаточно редко – за это время можно совершить несколько успешных сделок.

Сигнала для выхода на графике пока нет, поэтому продолжаем ждать.

Заключение

RBICAO или Trading with Range Bars, Ichimoku Cloud and Awesome Oscillator – достаточно простая и надежная система. Стратегия дает высокую точность и позволяет не лезть в рынок, когда не надо, поэтому применяйте и практикуйте. Надеюсь, вы почерпнули какие-то идеи из этой ТС и сможете адаптировать их под себя. Помните, что вы не должны бездумно копировать саму структуру системы, — используйте её для наработки своих стратегий. Без индивидуальности трейдера успех на рынке невозможен.

Скачать файлы стратегии RBICAO

Тема на форуме

С уважением, Павел Власов

Как торговать на NonFarm Payrolls


Как торговать на NonFarm Payrolls ?

Добрый день, дамы и господа форекс трейдеры!

Сегодня мы поговорим о торговле на новостях Nonfarm payrolls (Нонфармы, нонки, NFP, как их только не называют). О том, что это за новости, почему трейдеры всегда их ожидают, когда они выходят, где их искать и самое главное — почему при выходе NonFarm Payrolls рынок «летает» и как нам торговать эту ежемесячную статистику со 100% вероятностью получения прибыли (раскрою секретную стратегию).

Что такое Nonfarm Payrolls?

Nonfarm Payrolls (NFP) это количество новых рабочих мест в несельскохозяйственных секторах экономики за прошедший месяц.

Вышедшие цифры показывают динамику изменений (увеличение, уменьшение) относительно предыдущего периода. Если переводить дословно, то Nonfarm “несельскохозяйственный”, а Payroll — “платежная ведомость” — то есть бумажка, по которой выдают зарплату.

Данная статистика охватывает около 500 секторов экономики: строительство, торговля, деловые услуги, транспорт, логистика, финансовый сектор, медицина, туризм и так далее. Расчеты не учитывают работников сельхозсектора, некоммерческих организаций и самозанятых граждан.   

Изменение значения NFP в 100-200 тысяч рабочих мест приведет к сильной волатильности в котировках мировых  валют в парах с долларом США, золота и фондовых рынков.

Когда выходят эти данные и где их смотреть?

Расчетом и публикацией NFP занимается Бюро статистики США (BLS), выпуская предварительные данные в первую пятницу месяца, в 15.30 либо 16.30 по МСК в зависимости от сдвига летнего (зимнего) времени. Учитывая значимость и влияние события на мировую экономику, перепост этой статистики можно увидеть в  любом экономическом календаре, первоисточник находится на сайте BLS.

На сайте tradelikeapro.ru экономический календарь расположен в выпадающем меню вкладки “Инструменты”

Также предстоящие экономические события можно посмотреть на популярном сервисе  Forex Factory.

Время выхода новости зависит от Бюро статистики США. Трейдеру следует каждый раз справляться о точном времени и дате выхода, так как оно зависит от готовности расчетов Бюро Статистики.

Любой календарь указывает формат данных в виде трех цифр:  предыдущее, фактическое значение и прогноз.

Как реагирует рынок?

Трейдеры оценивают вышедшие данные по нескольким критериям:

  • Совпадение с  прогнозом или с предыдущим значением. При таких цифрах может пройти скачок волатильности без сильного и направленного краткосрочного движения;
  • Сильные изменения вызывают глобальные сдвиги — развороты или усиление долгосрочных трендов, изменение значений исторической волатильности.

Увеличение рабочих мест опережающий индикатор роста экономики США. Новые руки в офисе или на производстве — это последняя стадия предварительной работы, проделанной компанией по расширению  бизнеса. К этому времени у нее:

  • Привлечено инвестирование;
  • Расширены производственные мощности или отделы реализации под уже закупленную продукцию.

Растущая занятость приводит к росту ВВП США, низкие данные нонфармов — признак грядущего кризиса.

Это наглядно видно из графика all employees (всех работников), построенного по динамике изменений NFP с начала расчета, где отмечены участки мировых экономических кризисов.

Как реагирует рынок?

  • Долгосрочная реакция на рост нонфармов ослабление доллара США к корзине основных валют Форекс;
  • Краткосрочная  реакция непредсказуема по причине резкого скачка курса, приводящего к срабатыванию множества отложенных ордеров и  не прогнозируемому выходу и вливанию в рынки огромных денежных масс за короткий промежуток времени.

Вышедшие первого июня 2018 года данные об изменении рабочих мест в 15.30 оставили текущий курс EURUSD без изменений. Несмотря на скачок волатильности в 50 пунктов, с началом Американской сессии котировки вернулись на ценовой уровень выхода новости.  

Согласно статистическим данным нашего исследования исторических изменений котировок на новостях,  реакция основных валютных пар на NFP следующая:

  • 50-60 пунктов среднее движение, происходит чаще всего;
  • 100 пунктов  сильно реже, но тоже бывает;
  • 150-200 пунктов экстремально возможная реакция, бывает редко, но такой вариант стоит учитывать;

Почему рынок «летает» на NonFarm Payrolls ?

Значительные курсовые изменения, происходящие на валютном рынке Форекс при выходе макроэкономических индикаторов, связаны с отсутствием поддержки котировок маркет-мейкерами.

Во время выхода важных новостей нет необходимости поддерживать ликвидность рынка, так как привлекается внимание и средства крупных игроков. Как было сказано выше — значение индикатора сигнал для пересмотра  долгосрочных тенденций, поэтому приводятся в движение огромные суммы средств.

Отсутствие маркет-мейкера приводит к негативным последствиям:

  • Расширению спреда (расстояния между ценой покупки и продажи);
  • Низким объемам близлежащих ордеров в стакане.

Поэтому входы крупных игроков буквально “собирают стакан” — в момент  разбирая заявки на всех ценовых уровнях, тоже самое касается выхода из позиций. Рынок двигается на 50-150 пунктов, что для долгосрочных позиций является приемлемой погрешностью, но убийственно для стопов, ограничивающих убытки внутридневных игроков.

У нас на сайте подробно описан механизм поведения маркет-мейкеров, подробно исследованы причины изменения ликвидности в стакане.

Грубо говоря, рынок «летает» во время выхода NFP потому, что сдвинуть цену в это время относительно легко. А не потому что все трейдеры мира в панике продают/покупают валюту.

Стратегии торговли на нонфармах

Распространенные стратегии торговли на Nonfarm payrolls:

  • Формирование позиций (покупка/продажа) до выхода новостей на основании прогноза;
  • Отложенные ордера “в обе стороны” с тейками на 50 пп и уровнем входа плюс/минус 20-30 пп. При срабатывании одного из них, второй ордер отменяется.
  • Вариации первых двух подходов;

Во втором случае трейдер полагает, что сработает только одна из отложек, но как показывает опыт и доказывает график последних NFP — колебание может открыть оба входа, тем самым взяв убыток в Lock — замок, т.е. принести гарантированный минус, вместо ожидаемой прибыли.

То же самое происходит, если входить отложенными ордерами на откатах цены. В рассмотренном примере цена пошла вверх, значит следовало установить ордер в покупку на точку выхода новости или ниже, в ожидании, что первый импульс укажет на направление краткосрочного тренда, а коррекция позволит войти по более выгодной цене.

Не важно, на каком уровне была бы произведена покупка EURUSD — (1) или (2) — оба варианта закрылись бы с убытком.

Приведенные примеры наглядно показывают минусы стратегий работы на новостях, в которых легко убедиться, проведя экспресс-тест на ближайших исторических значениях экономических индикаторов и котировок.

Прибавьте к этому проскальзывания, зависания терминала, банальное неисполнение ордеров и прочие прелести, которые являются частыми спутниками торговли в новости. Кроме того, выход новости вызывает перегруженность серверов брокеров, количество заявок возрастает, подобно DDos атаке.

В первую очередь обслуживаются “выделенные каналы” крупных клиентов, с мелкими — “как получится”. Отложенные ордера хранятся на сервере брокера робот может не успеть вывести стоп или тейк вовремя, исполнить заявку по цене “хуже рынка” и т.д.

В целом, по неофициальной статистике брокеров новостники (трейдеры пытающиеся торговать на новостях) убыточны. Бегают от кухни к кухне, ищут лояльное автоподтверждение сделок, но их быстро вычисляют и либо гнобят (т.к. брокеру технически очень мешают новостники, их ордера сложно обрабатывать), либо хеджат (выводят на межбанк, что делает исполнение ордеров на новостях медленным).

Так что мне делать, если сегодня в календаре NonFarm Payrolls ?

Есть только один стопроцентно прибыльный способ торговли на нонфармах! Так как же нам их торговать ?

НИКАК

Да-да, все верно. Если вы видите что сегодня выходит NFP, то:

  • При торговле внутри дня за полчаса до выхода новости закрываете все позиции;
  • При долгосрочной торговле, помните, что среднее движение цены 50-60 пунктов, максимальное — 150-200 пунктов. Это нужно учитывать, возможно изменить стоп-лосс;
  • Помним, что спустя в среднем 6 часов цена часто возвращается на тот же уровень, что и до выхода новостей;

Но интересный момент: если вы изучите множество стратегий, то увидите, что на крупных таймфреймах (H1, H4, D1), новости, несущие изменения, могут послужить (внимание!) толчком для стратегий, триггером. Рынок отыгрывает данные “второй волной”, после того, как успокоиться волатильность, на флэтовом движении, маркет-мейкеры начнут набирать позицию. Тактика  называется “степ” шаг, в конце колебаний в узком канале возникает сильный импульс и направленный тренд, активно сдвигающий рынки на новые ценовые уровни.

Заключение

Суммируем  правила 100% прибыльной стратегии торговли на Nonfarm Payrolls:

  • За полчаса-час до выхода крупной новости просто убираем все позиции из рынка. Даже если там будет небольшой убыток, скорее всего лучше будет их закрыть.
  • Часа через два после выхода нонфарма можете снова торговать в обычном режиме. Но так как уже пятница и вечер — то смысла торговать нет. Так что за час-полчаса до нонфарма закрываем все позиции и идем отдыхать.

Вот такая шикарная стратегия торговли на нонфармах, не благодарите.

С уважением, Павел Власов